증권 용어, 주식 투자 시작 스토캐스틱 Stochastics 보조지표

증권 용어 주식 투자 시작, 스토캐스틱 (Stochastics) 보조지표에 대해서 주식 기초 공부를 시작해 보겠습니다.
앞에서 보조지표 볼린저밴드, MACD 매매 기법 및 설정법에 대해서 배웠고 이어서 스토캐스틱 매매 기법과 설정법에 대해서도 자세하게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
 

증권 용어 스토캐스틱 (Stochastics) 보조지표란 무엇인가?

스토캐스틱 배경

보조지표 스토캐스틱 (Stochastics) 은 조지 래인 (George Lane) 이란 사람이 만든 것으로 원래는 채권 시장에서 사용되기 위해 만들어졌으나, 주식 시장에서 그 효과가 발휘되면서 유명해진 지표입니다.
 
스토캐스틱은 주식 투자의 기술적 분석 지표로 사용되는 보조지표로 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터입니다.
 

스토캐스틱 (Stochastics) 정의 및 구성

스토캐스틱 정의

스토캐스틱 (Stochastic) 은 일정 기간의 가격 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 표시 하는 데, 현재 가격의 위치가 어느 정도 가격 시점에 도달해 있는지를 정확한 수치로 알아 보고자 하는데 있습니다.
 
스토캐스틱 (Stochastic) 보조지표는 단기 기술적 지표로 시장의 강도를 보는 지표로 다음과 같이 구분을 하고 있습니다.
 

스토캐스틱 (Stochastic) 구성 및 활용

스토캐스틱은 슬로우 스토캐스틱 (Slow Stochastic)과 패스트 스토캐스틱 (Fast Stochastic)으로 구분이 됩니다.
 
패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)은 주가나 환율의 변동이 자주 발생하는 단기 매매, 빠른 매매에 유리한 지표이지만 잦은 변동성으로 인해 투자 판단에 상당히 어려움이 발생되며, 이를 느리게 만들어 주식 시장에 적용 및 활용하고 있는 지표가 바로 슬로우 스토캐스틱 (Slow Stochastic)입니다.
 

스토캐스틱 (Stochastic) 공식 및 세팅

스토캐스틱 오실레이터는 시장이 상승 추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 고가에 근접하며, 하락 추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 저가에 근접하는 속성을 이용한 것인데, 이 수치는 백분율 0% ~ 100%로 나타 내고 N 일 동안의 가격 움직임 중 최고가와 최저가를 알아보는 데 사용을 합니다.
 
아래는 스토캐스틱 % K와 % D를 구하는 공식입니다.
앞에서 스토캐스틱에 대해 언급을 드렸습니다만 우리가 자주 사용하는 것은 스토캐스틱 슬로우가 되겠습니다.

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스토캐스틱 Stochastic

 
스토캐스틱 슬로우 지표를 사용하기 위해 세팅을 하려고 하면 먼저 지표 조건 설정 값을 넣어야 합니다.
아래에 스토캐스틱 슬로우 지표 조건 설정 값은 많은 사람들이 자주 사용하였던 5, 3, 3 을 예로 설명을 드려 보겠습니다.

스토캐스틱 세팅 설정 값

 
위 스토캐스틱 슬로우 세팅 지표 조건 설정 값의 의미는 순서대로 K, % K, %D 이렇게 3 가지 속성으로 이해 하시면 되고, 기본적으로 sto1은 가장 중심이 되는 지표로 기간을 의미하며 sto2는 %K, sto3은 % D를 의미합니다.
 
이를 다시 부연적으로 설명을 드리면 sto1을 3일 이동 평균한 값이 % K인 sto2가 되고, sto2인 % K를 다시 3일 이동 평균한 것이 sto3인 % D가 된다는 의미입니다.
 
아래 스토캐스틱 슬로우 지표 설정을 보시면 2개의 칸으로 나누어져 있고  Slow % K와 Slow % D로 나누어져 있는 것을 보실 수 있을 겁니다.
 
그리고 이 두 개의 Slow % K와 % D에 의해서 만들어 지는 차트 선 모양을 보실 수 있을 겁니다.

스토캐스틱 세팅

 
위 그림에서 Slow %K 5, 3은 5일 기간 동안 움직인 값을 다시 3일 이동평균하여 만들어지는 값을 의미하고 이 값을 차트 모양에서 점선으로 된 실선으로 표시를 하였습니다. 그리고 Slow %D 3은 Slow %5, 3에서 만들어진 값을 다시 3일 이동평균하여 만들어지는 값을 의미하고 차트 모양에서 실선으로 표시를 하였습니다.
 
이렇게 해서 만들어진 2개의 선이 % K와 % D가 되며 서로 교차하는 모습을 볼 수 있습니다.  
필자는 개인적으로 스토캐스틱 슬로우 셋팅 값을 9, 3, 3 으로 놓고 분석을 합니다. 
 
그러면 앞에서 배운 보조지표 스토캐스틱에 대한 의미를 실전에 사용해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
 

스토캐스틱 슬로우 (Stochastic Slow) 사용법

스토캐스틱은 백분율로 표시되며 % K, % D 값의 의해 만들어지는 2개의 포물선 곡선 값이 80% 이상이면 과매수 구간 그리고 20% 미만이면 과매도 구간이라고 합니다.
 
하지만 스토캐스틱 지표는 개인별 사용하는 설정 기간에 따라 많은 차이가 날 수도 있습니다.
 
일반적으로 % K가 % D를 크로스하며 상향 돌파할 때는 골든크로스 된다라고 표현하고, 반대로 %K가 %D를 크로스하여 하향 돌파할 때는 데드크로스 된다라고 표현을 합니다.

스토캐스틱 사용법

 
위 스토캐스틱 사용법 그림을 보시면 스토캐스틱 값이 80% 이상이 되게 되면 과매수 구간임을 나타내는 빨간색 영역이 표시되고, 반대로 스토캐스틱 값이 20% 미만이 되면 과매도 구간임을 나타내는 파란색 우물 구간으로 영역이 표시됩니다.
 
스토캐스틱 지표가 말하는 과매수 구간의 의미는 매수 포지션으로 과열이 되고 있으니 추가적인 매수는 위험할 수 있다는 의미와 하락 추세로 전환이 되는 데드크로스가 발생하면 매수 보다는 매도 포지션을 준비하라는 의미도 포함되어 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다.
 
이와 반대로 스토캐스틱 지표의 과매도 구간의 의미는 매도 포지션으로 과열이 되어 약세 구간이 지속되고는 있지만 매도 포지션으로 진입을 하는 것은 위험할 수 있다라는 의미와 상승 추세로 전환이 되는 골든크로스가 발생하면 매도보다는 매수 포지션을 준비하라는 의미도 포함되어 있다고 보시면 될 듯합니다.
 
하지만 스토캐스틱 지표는 거래량이 없고 그 상하 진폭의 크기가 작을 때는 실전 활용 및 응용하기가 상당히 어렵다는 단점도 있습니다.
 
세상에 완벽한 보조지표는 없습니다. 환경에 잘 맞게 활용하는 것이 그 무엇보다 중요할 것으로 봅니다.